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バックテストの過剰適合とシャープレシオ：確認すべきポイント

バックテストの過剰適合とシャープレシオについて、シャープレシオが統計的な推定値である理由、年率換算が誤解を招く仕組み、SECのマーケティング規則の内容を解説します。

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背景

期待リターンとボラティリティの推定には、どのデータ、どの期間が使われたのか。

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ポイント

その数値は推定値であることを示す情報とともに提示されているのか。それとも、文脈のない単一の数字として示されているだけなのか。

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ポイント

2020年12月22日、SECは1940年投資顧問法に基づく改正を採択しました。

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ポイント

この改正は、1961年の広告規則の採択、および1979年の現金勧誘規則の採択以降の変化を反映したものです。

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まとめ

マーケティング規則には、すべての広告に適用される七つの一般的禁止事項が含まれています。

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出典

教育目的のコンテンツであり、投資助言ではありません。記事の全文と出典は下記をご覧ください。